PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HLI с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между HLI и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLI:

1.13

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

HLI:

1.86

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

HLI:

1.23

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

HLI:

1.42

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

HLI:

4.40

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

HLI:

8.13%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

HLI:

29.82%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

HLI:

-36.57%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HLI:

-6.04%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, HLI показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%.

HLI

С начала года

2.75%

1 месяц

17.63%

6 месяцев

-5.76%

1 год

33.28%

5 лет

26.47%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLI
Ранг риск-скорректированной доходности HLI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLI на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HLI и ^GSPC

Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLI и ^GSPC

Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...