Сравнение HLI с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение HLI с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между HLI и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HLI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HLI

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLI:

0.87

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

HLI:

1.42

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

HLI:

1.18

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

HLI:

1.00

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

HLI:

3.46

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

HLI:

7.31%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

HLI:

28.92%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

HLI:

-36.57%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HLI:

-19.02%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, HLI показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

HLI

С начала года

-11.44%

1 месяц

-5.87%

6 месяцев

-11.13%

1 год

27.05%

5 лет

24.44%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HLI: 0.87

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

HLI: 1.42

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

HLI: 1.18

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

HLI: 1.00

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

HLI: 3.46

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа HLI на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HLI

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HLI и ^GSPC

Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HLI

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HLI и ^GSPC

Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HLI

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HLI с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HLI и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLI и ^GSPC

HLI

^GSPC

Сравнение HLI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок HLI и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HLI и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество