Сравнение HLI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLI или ^GSPC.
Основные характеристики
| HLI | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.79% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 81.42% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 18.73% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.43% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.50 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.92 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 8.08 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 29.48 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 23.96% | 12.27% |
| Макс. просадка | -36.57% | -56.78% |
| Текущая просадка | -2.21% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между HLI и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLI и ^GSPC
С начала года, HLI показывает доходность 56.79%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HLI и ^GSPC
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и ^GSPC
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.